题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
每只股票都有一个β系数，它反映整个资本市场的收益率发生变动时，该证券的收益率变动程度，也就是该证券随着市场变动的风险程度。（)
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A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
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第1题
贝塔系数的经济学含义包括（）。Ⅰ贝塔系数为1的证券组合，其均衡收益率水平与市场组合相同Ⅱ贝塔系数反映了证券价格被误定的程度Ⅲ贝塔系数是衡量系统风险的指标Ⅳ贝塔系数反映证券收益率对市场收益率组合变动的敏感性
第2题
关于个别证券的p系数，下列说法不正确的是（）
A.可以用于度量个别证券的系统风险
B.不能反映个别证券收益率与市场平均收益率之间的变动关系
C.当时，说明该证券所含的系统风险小于市场组合的风险
D.当时，说明该证券所含的系统风险与市场组合的风险一致
第3题
在正常的时间环境下，如果某证券的贝塔系数为负，则表明该证券()。
在正常的时间环境下，如果某证券的贝塔系数为负，则表明该证券（)。
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A.该证券收益率始终为负
B.该证券的预期收益率低于无风险收益率
C.该证券的预期收益率等于市场组合的收益率
D.A和B都对
第4题
关于单项资产的β系数，下列说法中正确的有（）
A．表示单项资产收益率的变动受市场平均收益率变动的影响程度
B．取决于该项资产收益率和市场资产组合收益率的相关系数、该项资产收益率的标准差和市场组合收益率的标准差
C．当β＜1时，说明其所含的系统风险小于市场组合的风险
D．当β＝1时，说明如果市场平均收益率增加1％，那么该资产的收益率也相应的增加1％
第5题
某股票的β小于0，据此可以推断（）
A.该股票的收益率与市场平均收益率的变化方向相反
B.该股票的系统风险小于整个市场投资组合的风险
C.该股票的收益率与市场平均收益率的变化方向相同
D.该股票的系统风险大于整个市场投资组合的风险
第6题
如果用图描述资本市场线（CML），则坐标平面上，横坐标表示（），纵坐标表示（）
A.证券组合的标准差；证券组合的预期收益率
B.证券组合的预期收益率；证券组合的标准差
C.证券组合的β系数；证券组合的预期收益率
D.证券组合的预期收益率；证券组合的β系数
第7题
关于股票或股票组合的β系数，下列说法中不正确的有（）
A．如果某股票的β系数＝0.5，表明它的风险是市场组合风险的0.5倍
B．beta;系数可以为负数
C．投资组合的β系数一定会比组合中任一单个证券的β系数低
D．某一股票的β值的大小反映了这种股票收益的变动与整个股票市场收益变动之间的相关关系
第9题
某证券组合今年实际平均收益率为0.16，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.12，该证券组合的β值为1.2。那么，该证券组合的詹森指数为（）
A.-0.022
B.0
C.0.022
D.0.03
第10题
假定无风险资产F的借贷利率为4%,A、B、C三种股票的β系数分别为:1.2、0.9、1.1。在投资组合中的比例为:40%、30%、30%。试研究在资本市场收益率为10%的情况下,该证券组合要求收益率？另一投资者所选择的证券组合为:A、B、C、F、其各自比例为:20%,25%,25%,30%,求这一组合的要求收益率,并分析两种组合的区别所在？
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