题目内容
（请给出正确答案）
A．表示单项资产收益率的变动受市场平均收益率变动的影响程度
B．取决于该项资产收益率和市场资产组合收益率的相关系数、该项资产收益率的标准差和市场组合收益率的标准差
C．当β＜1时，说明其所含的系统风险小于市场组合的风险
D．当β＝1时，说明如果市场平均收益率增加1％，那么该资产的收益率也相应的增加1％
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第1题
A.单项资产的β系数不受市场组合风险变化的影响
B.β系数越大，表明投资该资产的期望收益率越高
C.β系数越大，表明系统性风险越小
D.投资组合的β系数是组合中单项资产β系数的乘积
第2题
A.β系数反映了相对于市场组合的平均风险而言单项资产系统风险的大小
B.如果β系数是正数，表明这类资产收益与市场平均收益的变化方向相反
C.β=1，表示该资产的系统风险程度与市场组合的风险程度不一致
D.β系数是度量一项资产非系统风险的指标
第4题
A.可以用于度量个别证券的系统风险
B.不能反映个别证券收益率与市场平均收益率之间的变动关系
C.当时，说明该证券所含的系统风险小于市场组合的风险
D.当时，说明该证券所含的系统风险与市场组合的风险一致
第5题
A．市场风险溢价是当前资本市场中权益市场平均收益率与无风险资产平均收益率之差
B．几何平均法得出的预期风险溢价，一般情况下比算术平均法要高一些
C．计算市场风险溢价的时候，应该选择较长期间的数据进行估计
D．就特定股票而言，由于权益市场平均收益率是一定的，所以选择不同的方法计算出来的风险溢价差距并不大
第6题
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
第7题
A．协方差的值越小，表示这两种资产收益率的关系越疏远
B．协方差的值为正，表示这两种资产收益率的关系越密切
C．协方差的值为负，表示这两种资产收益率的关系越疏远
D．无论协方差的值为正或负，其绝对值越大，表示这两种资产收益率的关系越密切
第8题
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