关于个别证券的p系数，下列说法不正确的是（）

A.Ⅰ、Ⅱ

B.Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

A.反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性

B.β系数的绝对数值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越强

C.β系数可以用来衡量证券承担系统风险水平的大小

D.β系数是对放弃即期消费的补偿

A.关联性低的

B.关联性高的

C.无关联性的

D.不同规模的

A.系统风险，可分散的风险

B.系统风险，不可分散的风险

C.个别风险，可分散的风险

D.个别风险，不可分散的风险

A.证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关

B.投资组合的β系数不会比组合中任一单个证券的β系数低

C.资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系

D.风险厌恶感的加强，会提高证券市场线的斜率

A.大

B.小

C.相等

D.无法确定

A．β系数是衡量证券承担系统风险水平的指数

B．β系数的绝对值越小表明证券承担的系统风险越大

C．β系数的绝对值越大表明证券承担的系统风险越大

D．β系数反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性