题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
某证券组合今年实际平均收益率为0.16，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.12，该证券组合的β值为1.2。那么，该证券组合的詹森指数为（）
A.-0.022
B.0
C.0.022
D.0.03
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A.0.02
B.0.03
C.0.075
D.0.6
更多“某证券组合今年实际平均收益率为0.16，当前的无风险利率为0…”相关的问题
第2题
某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。那么，根据詹森指数评价方法，该证券组合绩效（）
A.不如市场绩效好
B.与市场绩效一样
C.好于市场绩效
D.无法评价
第4题
证券X的期望收益率为12%，标准差为20%，证券Y的期望收益率为15%，标准差为27%，如果这两个证券在组合的比重相同，则组合的期望收益率为（）
A.13.5%
B.23.5%
C.22.2%
D.3.22%
第5题
在正常的时间环境下，如果某证券的贝塔系数为负，则表明该证券()。
在正常的时间环境下，如果某证券的贝塔系数为负，则表明该证券（)。
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A.该证券收益率始终为负
B.该证券的预期收益率低于无风险收益率
C.该证券的预期收益率等于市场组合的收益率
D.A和B都对
第8题
A公司今年每股股息为0.5元，预期今后每股股息将以每年10%的速度稳定增长。当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.11，A公司股票的β值为1.5。那么，A公司股票当前的合理价格P0是（）
A.10元
B.15元
C.20元
D.30元
第9题
如果无风险利率为6%，市场收益率为14%，某一项资产组合的收益率为18%，那么该资产组合的β值为()。
如果无风险利率为6%，市场收益率为14%，某一项资产组合的收益率为18%，那么该资产组合的β值为（)。
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A、1.5
B、0.8
C、1.2
D、2
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