题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大10%，某证券的口值为1，则该证券的实际收益率比预期收益率大（）

A.85%

B.50%

C.10%

D.5%

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第1题

如果证券组合P的β系数为1.2，实际收益率为18%，市场组合的实际收益率为15%，那么证券组合P的绩效一定比市场组合的绩效好（）

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第2题

在正常的时间环境下，如果某证券的贝塔系数为负，则表明该证券()。

在正常的时间环境下，如果某证券的贝塔系数为负，则表明该证券（)。

A.该证券收益率始终为负

B.该证券的预期收益率低于无风险收益率

C.该证券的预期收益率等于市场组合的收益率

D.A和B都对

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第3题

如果用图描述资本市场线（CML），则坐标平面上，横坐标表示（），纵坐标表示（）

A.证券组合的标准差；证券组合的预期收益率

B.证券组合的预期收益率；证券组合的标准差

C.证券组合的β系数；证券组合的预期收益率

D.证券组合的预期收益率；证券组合的β系数

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第4题

某证券组合今年实际平均收益率为0.16，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.12，该证券组合的β值为1.2。那么，该证券组合的詹森指数为（）

A.-0.022

B.0

C.0.022

D.0.03

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第5题

某投资组合中包含3种证券，其中20%的资金投入A，预期收益率为18%，50%的资金投入B，预期收益率为15%，30%的资金投入C，预期收益率为8%，则该组合的预期收益率为()。

某投资组合中包含3种证券，其中20%的资金投入A，预期收益率为18%，50%的资金投入B，预期收益率为15%，30%的资金投入C，预期收益率为8%，则该组合的预期收益率为（)。

A. 9.5%

B. 10.8%

C. 13.5%

D. 15.2%

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第6题

某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的詹森指数为（）

A.0.02

B.0.03

C.0.075

D.0.6

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第7题

假设目前无风险收益率为5.4%，M公司股票的β系数为1.8，预期收益率为13.5%。要求：（1）根据CAPM计算市场组合的风险溢价；（2）如果N公司的股票β系数为0.8，计算N公司的股票预期收益率；（3）如果某投资者打算对M公司和N公司股票投资20000元，该投资组合的β系数为1.1，计算该投资者应该对这两家公司分别投资的金额，以及该投资组合的预期收益率。

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第8题

预期收益率

下列关于预期收益率的描述，正确的是()。

A.期望收益率的估算，首先描述影响收益率的各种可能情况，然后预测各种可能情况发生的概率，以及在各种可能情况下收益率的大小，那么预期收益率就是各种情况下收益率的平均值，权数是各种可能情况发生的概率

B.预期收益率的估算，首先收集能够代表预测期收益率分布的历史收益率的样本，假定所有历史收益率的观测值出现的概率相等，那么预期收益率就是所有数据的简单算术平均值

C.证券资产组合的预期收益率就是组成证券资产组合的各种资产收益率的加权平均数，其权数为各种资产在组合中的价值比例

D.离散程度是指资产收益率的各种可能结果与预期收益率的偏差

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第9题

某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。那么，根据詹森指数评价方法，该证券组合绩效（）

A.不如市场绩效好