题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

投资人购买一项看涨期权，标的股票的当前市价为100元，执行价格为100元，到期日为1年后的今天，期权价格为5元。下列叙述正确的有（）

A．如果到期日股票市价小于100元，其期权净收入为0

B．如果到期日股票市价为104元，买方期权净损益为-1元

C．如果到期日股票市价为110元，投资人的净损益为5元

D．如果到期日股票市价为105元，投资人的净收入为5元

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更多“投资人购买一项看涨期权，标的股票的当前市价为100元，执行价…”相关的问题

第1题

某投资者购入1股A公司的股票，购入价为100元，同时购入该股票的1股看跌期权，执行价格为100元，期权费为10元，1年后到期。如果一年后股票市价为50元，则该投资组合的净损益为（)元。

A.A.-10

B.B.10

C.C.-40

D.D.40

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第2题

某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元，均为欧式期权，期限为1年，目前该股票的价格为20元，期权费（期权价格）均为2元。如果在到期日该股票的价格为15元，则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期净损益为（）元

A.13

B.6

C.-5

D.-2

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第3题

投资者甲购入一股A公司的股票，购买价格为55元；同时购买该股票的一股看跌期权，执行价格为50元，期权价格为4元，1年后到期，如果到期日股票的价格为60元，则该投资策略的组合净损益为（）元

A.-9

B.0

C.1D

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第4题

某股票的两种期权（看涨期权和看跌期权）的执行价值均为60元，6个月后到期，半年无风险利率为4%，股票的现行价格为72元，看涨期权的价格为18元，则看跌期权的价格为（）元

A.6

B.14.31

C.17.31

D.3.69

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第5题

某看跌期权资产现行市价为100元，执行价格为80元，则该期权处于（）

A.实值状态

B.虚值状态

C.平价状态

D.不确定状态

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第6题

以下属于实值期权的有（）

A．玉米看涨期货期权，执行价格为3.35美元／蒲式耳，标的期货合约价格为3.5美元／蒲式耳

B．大豆看跌期货期权，执行价格为6.35美元／蒲式耳，标的期货合约价格为6.5美元／蒲式耳

C．大豆看涨期货期权，执行价格为6.55美元／蒲式耳，标的期货合约价格为6.5美元／蒲式耳

D．玉米看跌期货期权，执行价格为3.75美元／蒲式耳，标的期货合约价格为3.6美元／蒲式耳

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第7题

如果股票不支付股利，在其他所有条件相同的情况下，理论上该股票为标的的美式看涨期权的价格（）

A.比该股票欧式看涨期权的价格高

B.比该股票欧式看涨期权的价格低

C.与该股票欧式看涨期权的价格相同

D.不低于该股票欧式看涨期权的价格

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第8题

当前股票价格为6400港币，该股票看涨期权的执行价格为6750港币，则该期权的内涵价值为（）港币

A.0

B.-350

C.120

D.230

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第9题

某交易者以5港元的权利金买进执行价格为60.00港元的某股票美式看跌期权，该期权到期日的市场价格为66港元，此时，该交易者的理性选择是（）

A.执行期权

B.不执行期权

C.执行期权，其收益为1港元

D.执行期权，其收益为5港元

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第10题

某投资者拥有100万美元的资产，希望获得与市场指数相同的收益，并且一年后其投资组合的价值不低于97.27万美元，该市场指数的当前价格为100美元，一年期执行价格为100美元的看跌期权价格为2.81美元，看涨期权的价格为7.69美元，一年期无风险利率为5%。如果投资者想购买有保护性的看跌期权，则那么该投资者需要（）

A.买9727份股指期货购买 9727份看跌期权

B.买8560份股指期货购买 8560份看跌期权

C.买9652份股指期货购买 9652份看跌期权

D.买8324份股指期货购买8324份看跌期权

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