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[单选题]
某交易者以5港元的权利金买进执行价格为60.00港元的某股票美式看跌期权，该期权到期日的市场价格为66港元，此时，该交易者的理性选择是（）
A.执行期权
B.不执行期权
C.执行期权，其收益为1港元
D.执行期权，其收益为5港元
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A.5470
B.5570
C.5670
D.-5770
更多“某交易者以5港元的权利金买进执行价格为60.00港元的某股票…”相关的问题
第1题
某交易者以4.53港元的权利金买进执行价格为60.00港元的某股票美式看涨期权10张（1张期权合约的合约规模为100股股票），该股票当前的市场价格为63.95港元。当股票的市场价格上涨至70港元时，期权的权利金为10.50港元，该交易者选择行使期权的方式了结期权（不考虑交易费用），其收益为（）港元
第2题
某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元，均为欧式期权，期限为1年，目前该股票的价格为20元，期权费（期权价格）均为2元。如果在到期日该股票的价格为15元，则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期净损益为（）元
A.13
B.6
C.-5
D.-2
第3题
某香港投机者5月份预测大豆期货行情会继续上涨，于是在香港期权交易所买入1手（10吨／手）9月份到期的大豆期货看涨期权合约，执行价格为2000港元／吨，权利金为20港元／吨。到8月份时，9月大豆期货价格涨到2200港元／吨，该投机者要求行使期权，于是以2000港元／吨买入1手9月大豆期货，并同时在期货市场上对冲平仓。那么，他总共盈利（）港元
A.11300
B.1500
C.1800
D.2000
第5题
某交易者预期某公司的股票价格将上涨，在市场上购买了该公司的看涨期权。期权费为10美元，执行价格是160美元，加入到期日该公司股票的市场价格涨到了180美元，那么，交易者选择执行期权，获得的收益是
第7题
下列有关对敲策略表述错误的是（）
A.如果预计市场价格不发生变动，应采用空头对敲策略
B.多头对敲是同时买进一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格、到期日都相同
C.空头对敲是指卖出一只股票的看涨期权同时买进另一只股票的看跌期权，它们的执行价格、到期日都相同
D.多头对敲策略对于预计市场价格将发生剧烈变动，但是不知道升高还是降低的投资者非常有用
第8题
5月份，某投资者卖出一张7月到期执行价格为15000点的恒指看涨期权，权利金为500点，同时又以300点的权利金卖出一张7月到期、执行价格为15000点的恒指看跌期权。（忽略佣金成本）当恒指在15900点时间，交易者可（）
A.盈利900点
B.盈利800点
C.盈利100点
D.盈利200点
第9题
6月5日，某投资者以5点的权利金（每点250美元）买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看涨期权合约，当前的现货指数为249点。6月10日，现货指数上涨至265点，权利金价格变为20点，若该投资者将该期权合约对冲平仓，则交易结果是（）
A.盈利5000美元
B.盈利3750美元
C.亏损5000美元
D.亏损3750美元
第10题
某投资者买进980美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所（CBOT）5月大豆看跌期权，权利金为50.3美分／蒲式耳，卖出执行价格为960美分／蒲式耳的CBOT大豆看跌期权，权利金为44.6美分／蒲式耳。根据以上信息回答下列问题。如果后市上涨，标的物的价格为986美分／蒲式耳，则该套利的最大风险为（）美分／蒲式耳
A.5.7
B.6
C.20
D.26
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