某看跌期权资产现行市价为100元，执行价格为80元，则该期权处于（）

A.执行价格比股票价格高

B.看跌期权的价格高于看涨期权的价格

C.执行价格比股票价格低

D.看涨期权的价格高于看跌期权的价格

A.虚值

B.实值

C.极度虚值

D.极度实值

A.平价期权

B.实值期权

C.虚值期权

D.同质期权

A.6

B.14.31

C.17.31

D.3.69

某投资者购入1股A公司的股票，购入价为100元，同时购入该股票的1股看跌期权，执行价格为100元，期权费为10元，1年后到期。如果一年后股票市价为50元，则该投资组合的净损益为（)元。

A、-10

B、10

C、-40

D、40

A.看涨期权的Rho一般为正的，看跌期权的Rho一般为负的

B.Theta是用来衡量权利期间对期权价格之影响程度的敏感性指标

C.无论是现货期权还是期货期权，其看涨期权的Lambda都等于看跌期权的Lambda

D.一般的说，当期权处于极度实值或极度虚值时，Delta的绝对值将趋近于1获0，此时Gamma将趋近于1

A．处于虚值状态的期权，虽然内在价值为零，但是依然可以按正的价格出售

B．只要期权未到期并且不打算提前执行，那么该期权的时间溢价就不为零

C．期权的时间价值从本质上来说，是延续的价值，因为时间越长，该期权的时间溢价就越大

D．期权标的资产价格的变化，必然会引起该期权内在价值的变化

A．保护性看跌期权就是股票加空头看跌期权组合

B．保护性看跌期权的最低净收入为执行价格，最大净损失为期权价格

C．当股价大于执行价格时，保护性看跌期权的净收入为执行价格，净损益为期权价格

D．当股价小于执行价格时，保护性看跌期权的净收入为执行价格，净损失为期权价格