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[单选题]
某股票的两种期权（看涨期权和看跌期权）的执行价值均为60元，6个月后到期，半年无风险利率为4%，股票的现行价格为72元，看涨期权的价格为18元，则看跌期权的价格为（）元
A.6
B.14.31
C.17.31
D.3.69
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A.13
B.6
C.-5
D.-2
更多“某股票的两种期权（看涨期权和看跌期权）的执行价值均为60元，…”相关的问题
第1题
某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元，均为欧式期权，期限为1年，目前该股票的价格为20元，期权费（期权价格）均为2元。如果在到期日该股票的价格为15元，则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期净损益为（）元
第2题
假设ABC公司股票目前的市场价格50元，而在一年后的价格可能是60元或40元两种情况。再假定存在一份100股该种股票的看涨期权，期限是一年，执行价格为50元。投资者可以按10%的无风险利率借款。购进上述股票且按无风险利率10%借入资金，同时售出一份100股该股票的看涨期权。则按照复制原理，下列说法错误的是（）
A.购买股票的数量为50股
B.借款的金额是1818元
C.期权的价值为682元
D.期权的价值为844元
第3题
个股期权交易实行限仓制度，某券商对于个人投资者的股票期权限额是1000张。在8月16日开盘时，A投资者仓位里有标的同为XYZ期权，股票XYZ昨天收盘价为50元，具体如下：买入的执行价格为45元9月份到期的看涨期权560张；买入的执行价格为50元9月份到期的看跌期权330张；卖出的执行价格为55元12月份到期的看涨期权220张；卖出的执行价格为50元12月份到期的看跌期权110张；请问此时，A投资者
A.440
B.560
C.450
D.780
第4题
投资者甲购入一股A公司的股票，购买价格为55元；同时购买该股票的一股看跌期权，执行价格为50元，期权价格为4元，1年后到期，如果到期日股票的价格为60元，则该投资策略的组合净损益为（）元
A.-9
B.0
C.1D
第5题
假设看跌期权的执行价格与股票购入价格相等，则下列关于保护性看跌期权的表述中，不正确的是（）
A．保护性看跌期权就是股票加空头看跌期权组合
B．保护性看跌期权的最低净收入为执行价格，最大净损失为期权价格
C．当股价大于执行价格时，保护性看跌期权的净收入为执行价格，净损益为期权价格
D．当股价小于执行价格时，保护性看跌期权的净收入为执行价格，净损失为期权价格
第6题
假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%，那么价格为50美元，期限为一年的欧式看涨期权和看跌期权的理论价格分别是（）
A.5.92 ，0.27
B.6.21 ，2.12
C.6.15 ，1.25
D.0.1 ，5.12
第7题
对于期权买方来说，以下说法正确的（）
A.看涨期权的delta为负，看跌期权的delta为正
B.看涨期权的delta为正，看跌期权的delta为负
C.看涨期权和看跌期权的delta均为正
D.看涨期权和看跌期权的delta均为负
第8题
假设某公司股票目前的市场价格为49.5元，而一年后的价格可能是61.875元和39.6元两种情况。再假定存在一份200股该种股票的看涨期权，期限是一年，执行价格为52.8元。投资者可以购进上述股票且按无风险报价利率10%借入资金，同时售出一份200股该股票的看涨期权。则套期保值比率为（）
A.81.48
B.91.48
C.125D
第9题
甲股票现价为44元，该股票一个月到期、行权价格为42元的认购期权合约价格为3元，其相同条件下的认沽期权合约价格为2元，不考虑无风险利率。经计算，小明发现，按照平价公式，该期权存在无风险套利，差额大约为（）元
A.1
B.2
C.3
D.4
第10题
某投资者拥有100万美元的资产，希望获得与市场指数相同的收益，并且一年后其投资组合的价值不低于97.27万美元，该市场指数的当前价格为100美元，一年期执行价格为100美元的看跌期权价格为2.81美元，看涨期权的价格为7.69美元，一年期无风险利率为5%。如果投资者想购买有保护性的看跌期权，则那么该投资者需要（）
A.买9727份股指期货 购买 9727份看跌期权
B.买8560份股指期货 购买 8560份看跌期权
C.买9652份股指期货 购买 9652份看跌期权
D.买8324份股指期货 购买8324份看跌期权
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