资本资产定价模型理论，它是在马氏证券组合理论基础上发展起来的。（)

A.均值-方差模型

B.资本-资产定价模型

C.套利定价模型

D.因素模型

E.均衡模型

A.马柯威茨模型

B.夏普因素模型

C.风险对冲模型

D.套利定价理论

A.MM理论

B.权衡理论

C.代理理论

D.资本资产定价模型

A.Ⅰ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

D.Ⅲ、Ⅳ

A、CAPM模型表明如果要投资者持有高风险的证券，相应的也要求更高的回报率

B、在资本资产定价模型的假设下，市场对证券或者证券组合的非系统风险提供风险补偿

C、当资产组合的股票数量趋向于无穷大时，该资产组合的风险将为0

D、承担较大的风险需要较高的实际收益率来补偿，否则没有投资者愿意承担风险

A.1952年现代投资组合选择理论的问世

B.1964年资本资产定价模型的问世

C.1970年有效市场假说理论的问世

D.1973年布莱克—斯科尔斯期权定价公式的问世

A.比较优势理论

B.资本资产定价理论

C.国际生产折衷理论

D.内容化理论

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅱ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅲ、Ⅳ