下列关于金融衍生产品在投资管理中作用的说法，正确的是（）

A.增加投资组合中的资产种类，可能不会使投资组合的系统风险发生变动

B.依据投资组合理论，与投资者决策相关的风险是投资组合的风险，而不是单项资产的风险

C.投资组合的系统风险是组合内各资产系统风险的加权平均值

D.投资组合可以在不改变投资组合收益的情况下降低组合风险

A.无关

B.正相关

C.负相关

A.股权产品与固定收益产品

B.固定收益产品与大宗商品

C.衍生金融产品与大宗商品

D.固定收益产品与衍生金融产品

A.人员培训

B.统一授信管理

C.资产证券化

D.信用衍生产品

E.资产组合管理

A.历史法：通过大量模拟产生的资产或资产组合价格所形成的分布去逼近资产或资产组合价值的真实分布，从而估计出资产或资产组合在给定置信水平下的VaR值。

B.参数法：假定风险因子收益的变化服从特定的分布，然后通过历史数据分析和估计该风险因子收益分布的参数值，得出整个投资组合收益分布的特征值。

C.蒙特卡罗法：利用资产组合在过去一段时期内收益分布的历史数据，并假定历史变化在未来会重现，以确定持有期内给定置信水平下资产组合的最低收益水平，推算资产组合的VaR值。

A.Ⅱ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅲ、 Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、 Ⅳ

D.Ⅱ、Ⅲ、 Ⅳ

A.黄金的收益与股票市场的收益正相关

B.一般在面对通货膨胀压力的情况下，黄金投资具有保险增值的作用

C.黄金投资通常是投资组合中的一个重要分散风险的组合资产

D.黄金市场的均衡要求黄金的流量市场和存量市场同时达到均衡

A.管理层审批所有与投资金融衍生工具有关的政策；

B.所有超过一定金额的投资都必须得到公司金融部副主任的批准；

C.财务主管向董事会提交季度报告，详细说明金融投资的损益，并概述公司目前的投资状况；

D.管理层每周收到关于公司金融衍生工具投资损益及公司目前的投资状况。

A.投资于债权类资产、权益类资产、商品及金融衍生品类资产且任一资产的投资比例未达到80%

B.投资于债权类资产、权益类资产、商品及金融衍生品类资产的产品

C.仅可投资于债权类资产、权益类资产、商品及金融衍生品类资产且任二类资产

D.仅可投资于债权类资产、权益类资产、商品及金融衍生品类资产且任一类资产

A.不投资股票,风险和收益均为零

B.投资股票越少,风险越小收益越大

C.投资股票越多,风险和收益就越大

D.恰当的资产组合,风险最小收益最大