关于均值方差法的假设,下列说法错误的是()
A.均值方差法假设多种资产之间的预期收益率是无关的
B.均值方差法使用预期收益率的方差来度量风险
C.均值方差法假设投资者仅根据资产的预期收益率和方差来选择投资组合,即在风险一定的情况下,投资者希望预期收益率最高
D.均值方差法假设投资者是风险厌恶的
A.均值方差法假设多种资产之间的预期收益率是无关的
B.均值方差法使用预期收益率的方差来度量风险
C.均值方差法假设投资者仅根据资产的预期收益率和方差来选择投资组合,即在风险一定的情况下,投资者希望预期收益率最高
D.均值方差法假设投资者是风险厌恶的
第2题
A. 单因素方差分析是检验几个总体均值是否相等的一种方法。
B. 单因素方差分析是检验几个总体方差是否相等的一种方法。
C. 观测变量各总体应服从正态分布。
D. 观测变量各总体方差应相同。
第3题
A.样本均值是总体均值的无偏估计量
B.样本比例是总体比例的无偏估计量
C.样本均值是总体均值的一致估计量
D.样本标准差是总体标准差的无偏估计量
E.样本方差是总体方差的无偏估计量
第4题
A.均值极差控制图适于任意子组样本含量的情形
B.子组的样本含量越大,控制限的幅度越大
C.子组样本量选择一般为 2<n<6,典型为 n=5
D.均值控制图只能检测均值的变化,不能检测方差的变化
第6题
A.可行投资组合集在方差-预期收益率平面图中表现为抛物线及其右侧区域
B.投资组合的预期收益率及方差会随着投资比例变化而改变
C.位于抛物线上方的点所代表的组合是无法通过组合两个风险资产所得到的
D.除与全额投资两个风险资产之一-对应的两个点外,抛物线上的其他点都是由两种资产混合而成的投资组合
第7题
A.均值-方差模型假定投资者并不都是厌恶风险的
B.方差用来衡量投资组合各种可能的收益率围绕其预期值的偏离程度
C.协方差用来度量组合中的每一种证券和其他证券的相关关系
D.在给定期望收益率水平上使得风险最小化的投资组合属于有效投资组合
第8题
A.VAR模型可以反映任何置信水平的最大损失
B.以历史模拟法来计算VAR的局限性是计算量大
C.方差-协方差法计算VAR假设货币收益必须是正态分布的
D.蒙特卡罗模拟法计算VAR的优势在于其能解决任何总体分布
第10题
A.参数法又称为方差——协方差法,该方法依据风险因子收益的近期历史数据估算,模拟出未来的风险因子收益变化
B.参数法又称为方差——协方差法,该方法依据风险因子收益率服从某特定类型的概率分布为假设
C.参数法又称为蒙特卡洛模拟法
D.参数法又称为方差——协方差法,该方法无需在事先确定风险因子收益或概率分布
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