关于跟踪误差，以下说法错误的是（）。

A．被动投资者的目标是在成本允许的情况下，尽量减少跟踪误差

B．投资组合总收益波动率越大，跟踪误差越大

C．基金运行的管理费和托管费不会增加跟踪误差

D．跟踪误差=证券组合的真实收益率-基准组合的收益率

A.仓位型跟踪误差

B.结构型跟踪误差

C.交易型跟踪误差

D.费用型跟踪误差

A.目标机动过大，使ARPA跟踪误差减小

B.目标机动过大，可能引起ARPA误差增大

C.目标机动过大，对ARPA的跟踪误差无影响

D.以上都不对

A.软件自动形成窗口

B.相关窗口是一种跟踪算法

C.相关窗口的大小取决于传感器的误差和跟踪算法误差

D.相关窗口随跟踪是一个恒定大小的窗口

A．主动投资的业绩主要取决于投资者使用信息的能力和投资者所掌握的投资机会的个数

B．主动投资者常常采用基本面分析和技术分析方法

C．与被动投资相比，主动投资的主动收益是投资者主动获取的，特别是寻求正的主动收益

D．主动投资和被动投资的目标一致，均希望同时能减少跟踪偏离度和跟踪误差

A.标的指数

B.收益分析指标

C.风险分析指标

D.跟踪误差

A.投资收益的方差

B.股票的β值

C.协方差

D.跟踪误差

A.聚焦

B.倾斜

C.主轴

D.循迹