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关于市场风险经济资本计量,以下表述正确的有()
A.市场风险经济资本涵盖了交易账户利率风险、 股票风险、 汇率风险和商品风险
B.计量方法使用内部模型法
C.计量以历史模拟 VaR 值为核心指标
D.计量数值等于最近 60 个交易日一般情境 VaR 均值与压力情境 VaR 均值之和的 5 倍
E.742
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A.市场风险经济资本涵盖了交易账户利率风险、 股票风险、 汇率风险和商品风险
B.计量方法使用内部模型法
C.计量以历史模拟 VaR 值为核心指标
D.计量数值等于最近 60 个交易日一般情境 VaR 均值与压力情境 VaR 均值之和的 5 倍
E.742
第3题
A.交易账户的利率风险
B.银行账户的股票风险
C.交易账户的汇率风险
D.银行账户的利率风险
E.银行账户的商品风险
第7题
A.商业银行应当对每项业务和产品中的市场风险因素进行分解和分析,及时、准确地识别所有交易和非交易业务中市场风险的类别和性质
B.商业银行应当根据本行的业务性质、规模和复杂程度,对银行账户和交易账户中不同类别的市场风险选择适当的、普遍接受的计量方法,基于合理的假设前提和参数,计量承担的所有市场风险
C.商业银行应当尽可能准确计算可以量化的市场风险和评估难以量化的市场风险
D.商业银行可以采取不同的方法或模型计量银行账户和交易账户中不同类别的市场风险
E.商业银行应当尽量对所计量的银行账户和交易账户中的市场风险(特别是利率风险)在全行范围内进行加总,以便董事会和高级管理层了解本行的总体市场风险水平
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